Autoria: REIS, L. D. R.; LIMA, J. R. F. de; FERREIRA, C. B.; PEREIRA, A. F. C.

Resumo: Objetiva analisar as transmissões de preços entre o mercado da pera no Brasil. Especificamente, os mercados escolhidos foram Porto Alegre-RS, São Paulo-SP e Recife-PE, sendo as séries de periodicidade mensal no período de junho de 2009 a dezembro de 2015. O teste de causalidade de Granger mostrou que o mercado de São Paulo causa os demais, porém o inverso não é verdadeiro. O teste de cointegração de Johansen mostrou que a matriz de interesse tem posto completo (?=?), o que indica que as colunas da matriz são linearmente independentes e, assim, não é necessário estimar um VEC, e sim, um VAR em nível. A elasticidade de transmissão de preços conforme o modelo VAR estimado mostra que o aumento de preço em São Paulo é repassado em maior magnitude para Porto Alegre do que para o Recife. O aumento de 10% do preço da pera no período ??1, ceteris paribus, fará com que Porto Alegre e Recife aumentem em 3,5% e 1,7%, respectivamente, no período ?. A decomposição de variância confirma o que o teste de causalidade de Granger mostrou, ou seja, que o mercado de São Paulo é o mercado central e é este que determina os preços, enquanto os outros são tomadores de preços.

Ano de publicação: 2021

Tipo de publicação: Artigo de periódico

Unidade: Embrapa Semiárido

Palavras-chave: Causalidade de Granger, Cointegração de Johansen, Elasticidade, Market prices, Pears, Preço, Pêra, Transmissão de preços